技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.773 |
| MACD | -0.280 |
| DIF | -0.280 |
| EMA_12 | 33.726 |
| EMA_26 | 34.006 |
| MACD Signal | 0.034 |
| MACD Histogram | -0.314 |
| 布林帶上軌 | 36.095 |
| 布林帶中軌 | 34.380 |
| 布林帶下軌 | 32.665 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.600
- 36.095
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.083 |
| 年化波動率 | 33.065 |
| 5日波動率 | 1.582 |
| 10日波動率 | 1.693 |
| 20日波動率 | 1.775 |
| 60日波動率 | 1.849 |
| 上行波動率 | 1.952 |
| 下行波動率 | 1.557 |
| 收益率峰度 | 6.773 |
| 收益率偏度 | 0.706 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.253 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.275 |
| ATR百分比 | 3.078 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.148% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.041% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.087% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.597% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.008% |
| 上漲天數比例 | 40.975% |
| 下跌天數比例 | 38.302% |
| 平盤天數比例 | 12.484% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.409% | 2.081% | 266.120% |
| 價格上漲_成交量下降 | 15.849% | 1.053% | -43.609% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.453% | -1.208% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.289% | -1.140% | -55.211% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.673% |
| 平均漲跌幅 | 1.329% |
| 上漲比例 | 57.816% |
| 平均成交量(張) | 693 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.450 |
| 價量變化相關性 | 0.374 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 284 | 127 | 44.718% |
| 3 | 下跌 | 722 | 271 | 37.535% |
| 5 | 上漲 | 90 | 38 | 42.222% |
| 5 | 下跌 | 287 | 96 | 33.449% |
| 10 | 上漲 | 7 | 3 | 42.857% |
| 10 | 下跌 | 41 | 11 | 26.829% |
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