技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 82.143 |
| MACD | 4.312 |
| DIF | 4.312 |
| EMA_12 | 204.441 |
| EMA_26 | 200.129 |
| MACD Signal | 2.861 |
| MACD Histogram | 1.451 |
| 布林帶上軌 | 211.465 |
| 布林帶中軌 | 200.050 |
| 布林帶下軌 | 188.635 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 214.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 200.050
- 194.142
- 191.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 215.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.656 |
| 年化波動率 | 26.290 |
| 5日波動率 | 1.304 |
| 10日波動率 | 1.384 |
| 20日波動率 | 1.443 |
| 60日波動率 | 1.508 |
| 上行波動率 | 1.389 |
| 下行波動率 | 1.215 |
| 收益率峰度 | 6.993 |
| 收益率偏度 | 0.328 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.411 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.143 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.535 |
| ATR百分比 | 2.039 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.331% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.424% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.391% |
| 上漲天數比例 | 37.846% |
| 下跌天數比例 | 48.053% |
| 平盤天數比例 | 14.102% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.843% | 1.650% | 101.645% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.790% | 0.863% | -31.859% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.645% | -1.130% | 68.077% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.722% | -0.712% | -32.314% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.843% |
| 平均漲跌幅 | 0.820% |
| 上漲比例 | 58.219% |
| 平均成交量(張) | 1350 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.014 |
| 價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 176 | 112 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 837 | 331 | 39.546% |
| 5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 317 | 115 | 36.278% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 15 | 37.500% |
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