技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.000 |
| MACD | 0.711 |
| DIF | 0.711 |
| EMA_12 | 104.314 |
| EMA_26 | 103.602 |
| MACD Signal | 1.085 |
| MACD Histogram | -0.374 |
| 布林帶上軌 | 108.316 |
| 布林帶中軌 | 104.125 |
| 布林帶下軌 | 99.934 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 105.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 104.125
- 100.125
- 100.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 108.316
- 108.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.998 |
| 年化波動率 | 31.714 |
| 5日波動率 | 1.685 |
| 10日波動率 | 1.751 |
| 20日波動率 | 1.794 |
| 60日波動率 | 1.821 |
| 上行波動率 | 1.643 |
| 下行波動率 | 1.271 |
| 收益率峰度 | 4.093 |
| 收益率偏度 | 0.659 |
| 最大單日漲幅 | 9.865 |
| 最大單日跌幅 | -7.469 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.293 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.810 |
| ATR百分比 | 2.633 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.474% |
| 月初效應-上漲比例 | 32.877% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.139% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.893% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192% |
| 上漲天數比例 | 37.060% |
| 下跌天數比例 | 52.795% |
| 平盤天數比例 | 10.145% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.981% | 2.027% | 95.829% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.497% | 1.164% | -31.750% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.981% | -1.471% | 59.899% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.540% | -0.941% | -31.692% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.075% |
| 平均漲跌幅 | 1.866% |
| 上漲比例 | 71.795% |
| 平均成交量(張) | 5597 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.539 |
| 價量變化相關性 | 0.322 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 20 | 16 | 80.000% |
| 3 | 下跌 | 112 | 45 | 40.179% |
| 5 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 39 | 14 | 35.897% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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