技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.313 |
| MACD | -0.065 |
| DIF | -0.065 |
| EMA_12 | 27.623 |
| EMA_26 | 27.688 |
| MACD Signal | 0.020 |
| MACD Histogram | -0.084 |
| 布林帶上軌 | 28.458 |
| 布林帶中軌 | 27.853 |
| 布林帶下軌 | 27.247 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.247
- 26.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.300
- 28.458
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.169 |
| 年化波動率 | 18.554 |
| 5日波動率 | 0.953 |
| 10日波動率 | 1.005 |
| 20日波動率 | 1.035 |
| 60日波動率 | 1.074 |
| 上行波動率 | 0.906 |
| 下行波動率 | 0.846 |
| 收益率峰度 | 7.064 |
| 收益率偏度 | 0.085 |
| 最大單日漲幅 | 7.627 |
| 最大單日跌幅 | -7.900 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.071 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.428 |
| ATR百分比 | 1.429 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.290% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.104% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.001% |
| 上漲天數比例 | 42.745% |
| 下跌天數比例 | 46.961% |
| 平盤天數比例 | 10.294% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.971% | 1.064% | 72.005% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.245% | 0.696% | -30.048% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.755% | -0.834% | 54.366% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.029% | -0.569% | -28.447% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.324% |
| 平均漲跌幅 | 0.663% |
| 上漲比例 | 64.341% |
| 平均成交量(張) | 16054 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.143 |
| 價量變化相關性 | 0.123 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 163 | 94 | 57.669% |
| 3 | 下跌 | 361 | 176 | 48.753% |
| 5 | 上漲 | 30 | 16 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 93 | 41 | 44.086% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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