技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.450 |
| MACD | 1.449 |
| DIF | 1.449 |
| EMA_12 | 46.599 |
| EMA_26 | 45.150 |
| MACD Signal | 1.631 |
| MACD Histogram | -0.182 |
| 布林帶上軌 | 50.333 |
| 布林帶中軌 | 46.035 |
| 布林帶下軌 | 41.737 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.262
- 41.737
- 39.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.200
- 50.333
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.146 |
| 年化波動率 | 34.059 |
| 5日波動率 | 1.646 |
| 10日波動率 | 1.748 |
| 20日波動率 | 1.836 |
| 60日波動率 | 1.931 |
| 上行波動率 | 1.908 |
| 下行波動率 | 1.441 |
| 收益率峰度 | 6.523 |
| 收益率偏度 | 0.778 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.324 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.055 |
| ATR百分比 | 2.597 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.124% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.986% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.087% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.114% |
| 上漲天數比例 | 36.562% |
| 下跌天數比例 | 56.874% |
| 平盤天數比例 | 6.564% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.460% | 2.027% | 120.037% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.693% | 1.048% | -33.935% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.482% | -1.364% | 68.057% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.365% | -1.060% | -34.943% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.820% |
| 平均漲跌幅 | 1.532% |
| 上漲比例 | 67.671% |
| 平均成交量(張) | 4292 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.307 |
| 價量變化相關性 | 0.194 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 170 | 120 | 70.588% |
| 3 | 下跌 | 916 | 363 | 39.629% |
| 5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 326 | 144 | 44.172% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 9 | 34.615% |
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