技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.889 |
| MACD | -0.101 |
| DIF | -0.101 |
| EMA_12 | 43.671 |
| EMA_26 | 43.772 |
| MACD Signal | 0.149 |
| MACD Histogram | -0.250 |
| 布林帶上軌 | 45.918 |
| 布林帶中軌 | 44.047 |
| 布林帶下軌 | 42.177 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.177
- 42.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.918
- 46.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.791 |
| 年化波動率 | 28.425 |
| 5日波動率 | 1.317 |
| 10日波動率 | 1.412 |
| 20日波動率 | 1.485 |
| 60日波動率 | 1.593 |
| 上行波動率 | 1.364 |
| 下行波動率 | 1.586 |
| 收益率峰度 | 48.861 |
| 收益率偏度 | -1.208 |
| 最大單日漲幅 | 27.380 |
| 最大單日跌幅 | -30.643 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.860 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.002 |
| ATR百分比 | 1.969 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.531% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.702% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 42.138% |
| 下跌天數比例 | 50.969% |
| 平盤天數比例 | 6.893% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.448% | 1.427% | 77.374% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.859% | 0.794% | -29.508% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.048% | -1.313% | 61.552% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.645% | -0.728% | -29.460% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.862% |
| 平均漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲比例 | 54.452% |
| 平均成交量(張) | 13775 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.002 |
| 價量變化相關性 | 0.046 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 254 | 148 | 58.268% |
| 3 | 下跌 | 659 | 304 | 46.131% |
| 5 | 上漲 | 51 | 27 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 185 | 90 | 48.649% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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