技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.788 |
| MACD | -0.876 |
| DIF | -0.876 |
| EMA_12 | 90.242 |
| EMA_26 | 91.118 |
| MACD Signal | 0.044 |
| MACD Histogram | -0.920 |
| 布林帶上軌 | 97.238 |
| 布林帶中軌 | 91.970 |
| 布林帶下軌 | 86.702 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 86.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 84.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 97.238
- 97.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.011 |
| 年化波動率 | 47.791 |
| 5日波動率 | 2.083 |
| 10日波動率 | 2.294 |
| 20日波動率 | 2.466 |
| 60日波動率 | 2.687 |
| 上行波動率 | 2.520 |
| 下行波動率 | 2.989 |
| 收益率峰度 | 29.632 |
| 收益率偏度 | -1.896 |
| 最大單日漲幅 | 14.407 |
| 最大單日跌幅 | -46.667 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.843 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.602 |
| ATR百分比 | 3.486 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.131% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.170% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.094% |
| 上漲天數比例 | 31.238% |
| 下跌天數比例 | 27.666% |
| 平盤天數比例 | 16.304% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 16.949% | 2.805% | 279.692% |
| 價格上漲_成交量下降 | 14.934% | 2.054% | -43.777% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.350% | -1.968% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 41.767% | -1.439% | -60.528% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.866% |
| 平均漲跌幅 | 1.051% |
| 上漲比例 | 48.434% |
| 平均成交量(張) | 396 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.645 |
| 價量變化相關性 | 0.079 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 277 | 129 | 46.570% |
| 3 | 下跌 | 1543 | 247 | 16.008% |
| 5 | 上漲 | 86 | 37 | 43.023% |
| 5 | 下跌 | 1133 | 122 | 10.768% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 755 | 42 | 5.563% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
