技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 80.952 |
| MACD | 1.112 |
| DIF | 1.112 |
| EMA_12 | 55.530 |
| EMA_26 | 54.418 |
| MACD Signal | 0.650 |
| MACD Histogram | 0.462 |
| 布林帶上軌 | 58.217 |
| 布林帶中軌 | 54.395 |
| 布林帶下軌 | 50.573 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.395
- 52.852
- 52.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 61.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.687 |
| 年化波動率 | 26.781 |
| 5日波動率 | 1.270 |
| 10日波動率 | 1.349 |
| 20日波動率 | 1.411 |
| 60日波動率 | 1.509 |
| 上行波動率 | 1.309 |
| 下行波動率 | 1.570 |
| 收益率峰度 | 19.837 |
| 收益率偏度 | -1.398 |
| 最大單日漲幅 | 9.862 |
| 最大單日跌幅 | -18.801 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.834 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.628 |
| ATR百分比 | 1.866 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.019% |
| 上漲天數比例 | 42.036% |
| 下跌天數比例 | 41.203% |
| 平盤天數比例 | 15.498% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.837% | 1.346% | 243.143% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.984% | 0.965% | -42.618% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.451% | -0.949% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.728% | -0.703% | -45.921% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.825% |
| 平均漲跌幅 | 0.092% |
| 上漲比例 | 50.124% |
| 平均成交量(張) | 496 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.598 |
| 價量變化相關性 | 0.026 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 297 | 175 | 58.923% |
| 3 | 下跌 | 790 | 304 | 38.481% |
| 5 | 上漲 | 50 | 29 | 58.000% |
| 5 | 下跌 | 313 | 105 | 33.546% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 44 | 14 | 31.818% |
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