技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 83.099 |
| MACD | 1.670 |
| DIF | 1.670 |
| EMA_12 | 59.825 |
| EMA_26 | 58.155 |
| MACD Signal | 1.365 |
| MACD Histogram | 0.305 |
| 布林帶上軌 | 62.600 |
| 布林帶中軌 | 58.335 |
| 布林帶下軌 | 54.070 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.335
- 55.485
- 55.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.300
- 62.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.390 |
| 年化波動率 | 22.071 |
| 5日波動率 | 1.055 |
| 10日波動率 | 1.136 |
| 20日波動率 | 1.199 |
| 60日波動率 | 1.281 |
| 上行波動率 | 1.076 |
| 下行波動率 | 1.200 |
| 收益率峰度 | 16.443 |
| 收益率偏度 | -0.383 |
| 最大單日漲幅 | 16.040 |
| 最大單日跌幅 | -11.954 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.896 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.404 |
| ATR百分比 | 1.619 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.699% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 40.043% |
| 下跌天數比例 | 46.663% |
| 平盤天數比例 | 13.267% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.955% | 1.201% | 107.080% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.771% | 0.740% | -33.716% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.435% | -0.952% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.840% | -0.549% | -32.390% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.611% |
| 平均漲跌幅 | 0.469% |
| 上漲比例 | 62.500% |
| 平均成交量(張) | 2668 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.004 |
| 價量變化相關性 | 0.111 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 253 | 149 | 58.893% |
| 3 | 下跌 | 840 | 312 | 37.143% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 348 | 116 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 41 | 15 | 36.585% |
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