技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.568 |
| MACD | 0.246 |
| DIF | 0.246 |
| EMA_12 | 25.526 |
| EMA_26 | 25.280 |
| MACD Signal | 0.170 |
| MACD Histogram | 0.076 |
| 布林帶上軌 | 26.110 |
| 布林帶中軌 | 25.303 |
| 布林帶下軌 | 24.495 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.337
- 25.303
- 24.495
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.110
- 26.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.724 |
| 年化波動率 | 27.364 |
| 5日波動率 | 1.358 |
| 10日波動率 | 1.463 |
| 20日波動率 | 1.534 |
| 60日波動率 | 1.610 |
| 上行波動率 | 1.350 |
| 下行波動率 | 1.383 |
| 收益率峰度 | 11.258 |
| 收益率偏度 | -0.243 |
| 最大單日漲幅 | 15.884 |
| 最大單日跌幅 | -18.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.976 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.470 |
| ATR百分比 | 2.250 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.629% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 43.974% |
| 下跌天數比例 | 45.214% |
| 平盤天數比例 | 10.812% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.241% | 1.577% | 110.631% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.679% | 0.906% | -35.188% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.290% | -1.210% | 81.732% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.790% | -0.719% | -36.309% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.951% |
| 平均漲跌幅 | 0.684% |
| 上漲比例 | 57.831% |
| 平均成交量(張) | 6276 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.192 |
| 價量變化相關性 | 0.136 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 340 | 176 | 51.765% |
| 3 | 下跌 | 668 | 291 | 43.563% |
| 5 | 上漲 | 75 | 34 | 45.333% |
| 5 | 下跌 | 211 | 91 | 43.128% |
| 10 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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