技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.625 |
| MACD | 1.104 |
| DIF | 1.104 |
| EMA_12 | 46.456 |
| EMA_26 | 45.352 |
| MACD Signal | 1.596 |
| MACD Histogram | -0.491 |
| 布林帶上軌 | 50.916 |
| 布林帶中軌 | 46.450 |
| 布林帶下軌 | 41.984 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.323
- 41.984
- 40.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.550
- 50.916
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 7.053 |
| 年化波動率 | 111.969 |
| 5日波動率 | 2.354 |
| 10日波動率 | 2.556 |
| 20日波動率 | 2.754 |
| 60日波動率 | 3.147 |
| 上行波動率 | 10.458 |
| 下行波動率 | 1.795 |
| 收益率峰度 | 2784.585 |
| 收益率偏度 | 49.135 |
| 最大單日漲幅 | 400.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 5.827 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.562 |
| ATR百分比 | 3.042 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.001% |
| 上漲天數比例 | 38.055% |
| 下跌天數比例 | 42.365% |
| 平盤天數比例 | 16.213% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.280% | 2.603% | 608.811% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.553% | 1.594% | -46.147% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.767% | -1.571% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.400% | -1.239% | -52.687% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.008% |
| 平均漲跌幅 | 1.195% |
| 上漲比例 | 57.764% |
| 平均成交量(張) | 666 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.406 |
| 價量變化相關性 | 0.124 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 137 | 60.088% |
| 3 | 下跌 | 926 | 317 | 34.233% |
| 5 | 上漲 | 38 | 24 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 401 | 134 | 33.416% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 17 | 36.170% |
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