技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 30.000 |
MACD | -0.267 |
DIF | -0.267 |
EMA_12 | 35.727 |
EMA_26 | 35.994 |
MACD Signal | 0.078 |
MACD Histogram | -0.345 |
布林帶上軌 | 38.684 |
布林帶中軌 | 36.163 |
布林帶下軌 | 33.641 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.641
- 33.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.700
- 38.684
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.975 |
年化波動率 | 31.349 |
5日波動率 | 1.563 |
10日波動率 | 1.664 |
20日波動率 | 1.728 |
60日波動率 | 1.787 |
上行波動率 | 1.593 |
下行波動率 | 1.476 |
收益率峰度 | 4.974 |
收益率偏度 | 0.129 |
最大單日漲幅 | 9.913 |
最大單日跌幅 | -13.383 |
波動率比率(上行/下行) | 1.079 |
平均真實範圍(ATR) | 0.555 |
ATR百分比 | 2.518 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
月初效應-上漲比例 | 39.478% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.022% |
上漲天數比例 | 39.672% |
下跌天數比例 | 50.067% |
平盤天數比例 | 10.234% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.127% | 1.882% | 161.155% |
價格上漲_成交量下降 | 20.843% | 1.035% | -38.231% |
價格下跌_成交量上升 | 24.711% | -1.299% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.319% | -0.943% | -39.101% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.046% |
平均漲跌幅 | 0.952% |
上漲比例 | 61.230% |
平均成交量(張) | 2092 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.178 |
價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 265 | 149 | 56.226% |
3 | 下跌 | 822 | 329 | 40.024% |
5 | 上漲 | 54 | 28 | 51.852% |
5 | 下跌 | 295 | 121 | 41.017% |
10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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