技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.000 |
| MACD | -0.267 |
| DIF | -0.267 |
| EMA_12 | 35.727 |
| EMA_26 | 35.994 |
| MACD Signal | 0.078 |
| MACD Histogram | -0.345 |
| 布林帶上軌 | 38.684 |
| 布林帶中軌 | 36.163 |
| 布林帶下軌 | 33.641 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.641
- 33.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.700
- 38.684
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.975 |
| 年化波動率 | 31.349 |
| 5日波動率 | 1.563 |
| 10日波動率 | 1.664 |
| 20日波動率 | 1.728 |
| 60日波動率 | 1.787 |
| 上行波動率 | 1.593 |
| 下行波動率 | 1.476 |
| 收益率峰度 | 4.974 |
| 收益率偏度 | 0.129 |
| 最大單日漲幅 | 9.913 |
| 最大單日跌幅 | -13.383 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.079 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.555 |
| ATR百分比 | 2.518 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 39.672% |
| 下跌天數比例 | 50.067% |
| 平盤天數比例 | 10.234% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.127% | 1.882% | 161.155% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.843% | 1.035% | -38.231% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.711% | -1.299% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.319% | -0.943% | -39.101% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.046% |
| 平均漲跌幅 | 0.952% |
| 上漲比例 | 61.230% |
| 平均成交量(張) | 2092 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.178 |
| 價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 149 | 56.226% |
| 3 | 下跌 | 822 | 329 | 40.024% |
| 5 | 上漲 | 54 | 28 | 51.852% |
| 5 | 下跌 | 295 | 121 | 41.017% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
