技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.143 |
| MACD | 1.017 |
| DIF | 1.017 |
| EMA_12 | 55.895 |
| EMA_26 | 54.878 |
| MACD Signal | 1.190 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 58.273 |
| 布林帶中軌 | 55.550 |
| 布林帶下軌 | 52.827 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.550
- 53.300
- 53.092
潛在阻力位 (由低到高)
- 58.273
- 58.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.187 |
| 年化波動率 | 34.723 |
| 5日波動率 | 1.853 |
| 10日波動率 | 1.954 |
| 20日波動率 | 2.014 |
| 60日波動率 | 2.086 |
| 上行波動率 | 1.657 |
| 下行波動率 | 1.497 |
| 收益率峰度 | 3.365 |
| 收益率偏度 | 0.145 |
| 最大單日漲幅 | 9.944 |
| 最大單日跌幅 | -12.785 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.107 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.804 |
| ATR百分比 | 2.826 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 39.887% |
| 下跌天數比例 | 53.908% |
| 平盤天數比例 | 6.205% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.147% | 2.245% | 112.191% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.246% | 1.110% | -31.248% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.455% | -1.783% | 67.802% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.151% | -1.046% | -34.230% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.541% |
| 平均漲跌幅 | 1.258% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 10521 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.225 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 246 | 150 | 60.976% |
| 3 | 下跌 | 809 | 322 | 39.802% |
| 5 | 上漲 | 39 | 24 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 299 | 111 | 37.124% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 37 | 11 | 29.730% |
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