技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.072 |
| MACD | 1.562 |
| DIF | 1.562 |
| EMA_12 | 23.513 |
| EMA_26 | 21.951 |
| MACD Signal | 1.663 |
| MACD Histogram | -0.101 |
| 布林帶上軌 | 25.898 |
| 布林帶中軌 | 22.627 |
| 布林帶下軌 | 19.357 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.627
- 19.850
- 19.357
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.750
- 25.898
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.852 |
| 年化波動率 | 29.404 |
| 5日波動率 | 1.328 |
| 10日波動率 | 1.415 |
| 20日波動率 | 1.481 |
| 60日波動率 | 1.546 |
| 上行波動率 | 1.700 |
| 下行波動率 | 1.391 |
| 收益率峰度 | 8.538 |
| 收益率偏度 | 0.709 |
| 最大單日漲幅 | 9.944 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.222 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.188 |
| ATR百分比 | 2.179 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.002% |
| 上漲天數比例 | 42.009% |
| 下跌天數比例 | 47.811% |
| 平盤天數比例 | 10.180% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.228% | 1.620% | 143.865% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.145% | 0.827% | -38.182% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.093% | -1.105% | 116.139% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.534% | -0.782% | -40.351% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.938% |
| 平均漲跌幅 | 1.264% |
| 上漲比例 | 68.108% |
| 平均成交量(張) | 2615 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.533 |
| 價量變化相關性 | 0.309 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 271 | 153 | 56.458% |
| 3 | 下跌 | 732 | 310 | 42.350% |
| 5 | 上漲 | 46 | 25 | 54.348% |
| 5 | 下跌 | 241 | 104 | 43.154% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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