技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.703 |
| MACD | -0.347 |
| DIF | -0.347 |
| EMA_12 | 43.211 |
| EMA_26 | 43.559 |
| MACD Signal | -0.402 |
| MACD Histogram | 0.055 |
| 布林帶上軌 | 45.046 |
| 布林帶中軌 | 42.968 |
| 布林帶下軌 | 40.889 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.850
- 40.889
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.046
- 45.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.810 |
| 年化波動率 | 28.735 |
| 5日波動率 | 1.424 |
| 10日波動率 | 1.510 |
| 20日波動率 | 1.573 |
| 60日波動率 | 1.641 |
| 上行波動率 | 1.535 |
| 下行波動率 | 1.299 |
| 收益率峰度 | 7.024 |
| 收益率偏度 | 0.439 |
| 最大單日漲幅 | 13.567 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.181 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.416 |
| ATR百分比 | 2.229 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.014% |
| 上漲天數比例 | 38.929% |
| 下跌天數比例 | 50.121% |
| 平盤天數比例 | 10.950% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.110% | 1.743% | 105.420% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.097% | 0.961% | -31.069% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.567% | -1.236% | 67.927% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.226% | -0.786% | -32.986% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.802% |
| 平均漲跌幅 | 1.258% |
| 上漲比例 | 67.241% |
| 平均成交量(張) | 16701 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.140 |
| 價量變化相關性 | 0.171 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 255 | 136 | 53.333% |
| 3 | 下跌 | 888 | 325 | 36.599% |
| 5 | 上漲 | 59 | 29 | 49.153% |
| 5 | 下跌 | 354 | 131 | 37.006% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 30 | 11 | 36.667% |
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