技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.000 |
| MACD | 0.110 |
| DIF | 0.110 |
| EMA_12 | 26.049 |
| EMA_26 | 25.939 |
| MACD Signal | 0.274 |
| MACD Histogram | -0.164 |
| 布林帶上軌 | 27.222 |
| 布林帶中軌 | 26.252 |
| 布林帶下軌 | 25.283 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.283
- 25.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.850
- 27.222
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.180 |
| 年化波動率 | 34.612 |
| 5日波動率 | 1.878 |
| 10日波動率 | 1.986 |
| 20日波動率 | 2.045 |
| 60日波動率 | 2.105 |
| 上行波動率 | 1.643 |
| 下行波動率 | 1.490 |
| 收益率峰度 | 2.854 |
| 收益率偏度 | 0.162 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.103 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.599 |
| ATR百分比 | 2.824 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 40.639% |
| 下跌天數比例 | 52.082% |
| 平盤天數比例 | 7.279% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.591% | 2.144% | 146.974% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.178% | 1.069% | -31.480% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.360% | -1.763% | 56.686% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.871% | -1.122% | -37.992% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.287% |
| 平均漲跌幅 | 2.064% |
| 上漲比例 | 78.851% |
| 平均成交量(張) | 6635 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.242 |
| 價量變化相關性 | 0.391 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 143 | 63.556% |
| 3 | 下跌 | 761 | 327 | 42.970% |
| 5 | 上漲 | 26 | 17 | 65.385% |
| 5 | 下跌 | 250 | 107 | 42.800% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 3 | 60.000% |
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