技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.783 |
| MACD | -0.050 |
| DIF | -0.050 |
| EMA_12 | 21.863 |
| EMA_26 | 21.913 |
| MACD Signal | -0.019 |
| MACD Histogram | -0.031 |
| 布林帶上軌 | 22.494 |
| 布林帶中軌 | 22.008 |
| 布林帶下軌 | 21.521 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.521
- 21.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.494
- 22.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.838 |
| 年化波動率 | 29.178 |
| 5日波動率 | 1.435 |
| 10日波動率 | 1.538 |
| 20日波動率 | 1.609 |
| 60日波動率 | 1.685 |
| 上行波動率 | 1.595 |
| 下行波動率 | 1.320 |
| 收益率峰度 | 5.913 |
| 收益率偏度 | 0.488 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.892 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.208 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.460 |
| ATR百分比 | 2.325 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 40.048% |
| 下跌天數比例 | 48.268% |
| 平盤天數比例 | 11.657% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.972% | 1.829% | 194.667% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.742% | 0.938% | -39.698% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.571% | -1.111% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.716% | -0.857% | -39.254% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.287% |
| 平均漲跌幅 | 1.410% |
| 上漲比例 | 66.057% |
| 平均成交量(張) | 1718 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.265 |
| 價量變化相關性 | 0.318 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 130 | 56.522% |
| 3 | 下跌 | 779 | 309 | 39.666% |
| 5 | 上漲 | 43 | 23 | 53.488% |
| 5 | 下跌 | 282 | 112 | 39.716% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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