技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.559 |
| MACD | 0.993 |
| DIF | 0.993 |
| EMA_12 | 92.022 |
| EMA_26 | 91.028 |
| MACD Signal | 1.575 |
| MACD Histogram | -0.582 |
| 布林帶上軌 | 95.386 |
| 布林帶中軌 | 92.565 |
| 布林帶下軌 | 89.744 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 90.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 89.744
- 87.628
- 86.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 95.386
- 99.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.895 |
| 年化波動率 | 30.084 |
| 5日波動率 | 1.472 |
| 10日波動率 | 1.564 |
| 20日波動率 | 1.623 |
| 60日波動率 | 1.686 |
| 上行波動率 | 1.652 |
| 下行波動率 | 1.378 |
| 收益率峰度 | 6.651 |
| 收益率偏度 | 0.612 |
| 最大單日漲幅 | 13.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.937 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.198 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.931 |
| ATR百分比 | 2.396 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.056% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.615% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 38.590% |
| 下跌天數比例 | 51.507% |
| 平盤天數比例 | 9.903% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.170% | 1.760% | 131.575% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.506% | 0.986% | -34.370% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.977% | -1.237% | 100.504% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.347% | -0.817% | -36.783% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.307% |
| 平均漲跌幅 | 1.241% |
| 上漲比例 | 62.402% |
| 平均成交量(張) | 4610 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.426 |
| 價量變化相關性 | 0.323 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 209 | 130 | 62.201% |
| 3 | 下跌 | 851 | 318 | 37.368% |
| 5 | 上漲 | 28 | 19 | 67.857% |
| 5 | 下跌 | 336 | 126 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 13 | 44.828% |
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