技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.660 |
| MACD | 0.020 |
| DIF | 0.020 |
| EMA_12 | 26.636 |
| EMA_26 | 26.616 |
| MACD Signal | 0.175 |
| MACD Histogram | -0.155 |
| 布林帶上軌 | 27.810 |
| 布林帶中軌 | 26.890 |
| 布林帶下軌 | 25.970 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.970
- 25.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.450
- 27.810
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.952 |
| 年化波動率 | 30.994 |
| 5日波動率 | 1.556 |
| 10日波動率 | 1.670 |
| 20日波動率 | 1.747 |
| 60日波動率 | 1.833 |
| 上行波動率 | 1.661 |
| 下行波動率 | 1.389 |
| 收益率峰度 | 5.828 |
| 收益率偏度 | 0.517 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.696 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.196 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.704 |
| ATR百分比 | 2.383 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 40.183% |
| 下跌天數比例 | 51.303% |
| 平盤天數比例 | 8.515% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.174% | 1.829% | 143.209% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.474% | 0.916% | -36.368% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.067% | -1.321% | 83.317% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.286% | -0.938% | -38.553% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.535% |
| 平均漲跌幅 | 1.365% |
| 上漲比例 | 66.479% |
| 平均成交量(張) | 2350 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.321 |
| 價量變化相關性 | 0.262 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 243 | 143 | 58.848% |
| 3 | 下跌 | 800 | 319 | 39.875% |
| 5 | 上漲 | 41 | 21 | 51.220% |
| 5 | 下跌 | 291 | 122 | 41.924% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 9 | 30.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
