技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.341 |
| MACD | 0.536 |
| DIF | 0.536 |
| EMA_12 | 78.925 |
| EMA_26 | 78.389 |
| MACD Signal | 1.130 |
| MACD Histogram | -0.594 |
| 布林帶上軌 | 83.130 |
| 布林帶中軌 | 79.725 |
| 布林帶下軌 | 76.320 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 77.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.410
- 76.320
- 74.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.130
- 86.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.702 |
| 年化波動率 | 27.019 |
| 5日波動率 | 1.326 |
| 10日波動率 | 1.420 |
| 20日波動率 | 1.485 |
| 60日波動率 | 1.557 |
| 上行波動率 | 1.450 |
| 下行波動率 | 1.261 |
| 收益率峰度 | 8.303 |
| 收益率偏度 | 0.496 |
| 最大單日漲幅 | 9.987 |
| 最大單日跌幅 | -9.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.150 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.083 |
| ATR百分比 | 2.050 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 41.203% |
| 下跌天數比例 | 49.584% |
| 平盤天數比例 | 9.052% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.341% | 1.554% | 134.341% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.407% | 0.832% | -36.695% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.443% | -1.097% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.808% | -0.801% | -36.407% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.918% |
| 平均漲跌幅 | 1.075% |
| 上漲比例 | 63.554% |
| 平均成交量(張) | 1030 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.038 |
| 價量變化相關性 | 0.259 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 319 | 173 | 54.232% |
| 3 | 下跌 | 810 | 319 | 39.383% |
| 5 | 上漲 | 69 | 39 | 56.522% |
| 5 | 下跌 | 306 | 116 | 37.908% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 13 | 39.394% |
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