技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.588 |
| MACD | 2.539 |
| DIF | 2.539 |
| EMA_12 | 398.345 |
| EMA_26 | 395.806 |
| MACD Signal | 5.990 |
| MACD Histogram | -3.451 |
| 布林帶上軌 | 419.592 |
| 布林帶中軌 | 403.275 |
| 布林帶下軌 | 386.958 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 390.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 386.958
- 376.683
- 376.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 419.592
- 421.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.801 |
| 年化波動率 | 28.596 |
| 5日波動率 | 1.628 |
| 10日波動率 | 1.691 |
| 20日波動率 | 1.726 |
| 60日波動率 | 1.751 |
| 上行波動率 | 1.198 |
| 下行波動率 | 1.300 |
| 收益率峰度 | 3.519 |
| 收益率偏度 | -0.272 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.317 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.921 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.952 |
| ATR百分比 | 2.500 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.283% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.009% |
| 上漲天數比例 | 46.548% |
| 下跌天數比例 | 46.360% |
| 平盤天數比例 | 7.091% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.813% | 1.650% | 77.853% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.536% | 1.116% | -32.915% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.717% | -1.429% | 71.044% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.934% | -0.993% | -32.755% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.533% |
| 平均漲跌幅 | 0.414% |
| 上漲比例 | 52.913% |
| 平均成交量(張) | 2176 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.188 |
| 價量變化相關性 | 0.044 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 350 | 203 | 58.000% |
| 3 | 下跌 | 539 | 275 | 51.020% |
| 5 | 上漲 | 65 | 38 | 58.462% |
| 5 | 下跌 | 127 | 61 | 48.031% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 7 | 58.333% |
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