技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.782 |
| MACD | 0.132 |
| DIF | 0.132 |
| EMA_12 | 61.338 |
| EMA_26 | 61.206 |
| MACD Signal | 0.536 |
| MACD Histogram | -0.403 |
| 布林帶上軌 | 64.927 |
| 布林帶中軌 | 61.985 |
| 布林帶下軌 | 59.043 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 59.043
- 57.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.927
- 66.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.174 |
| 年化波動率 | 34.511 |
| 5日波動率 | 1.711 |
| 10日波動率 | 1.821 |
| 20日波動率 | 1.900 |
| 60日波動率 | 1.986 |
| 上行波動率 | 1.922 |
| 下行波動率 | 1.493 |
| 收益率峰度 | 15.397 |
| 收益率偏度 | 1.183 |
| 最大單日漲幅 | 30.295 |
| 最大單日跌幅 | -11.751 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.288 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.679 |
| ATR百分比 | 2.571 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.502% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 38.116% |
| 下跌天數比例 | 52.301% |
| 平盤天數比例 | 9.583% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.042% | 1.987% | 139.356% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.592% | 1.149% | -31.905% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.145% | -1.451% | 68.491% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.221% | -1.000% | -34.604% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.125% |
| 平均漲跌幅 | 1.662% |
| 上漲比例 | 71.091% |
| 平均成交量(張) | 12864 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.390 |
| 價量變化相關性 | 0.284 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 116 | 68.639% |
| 3 | 下跌 | 818 | 346 | 42.298% |
| 5 | 上漲 | 16 | 13 | 81.250% |
| 5 | 下跌 | 272 | 117 | 43.015% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 5 | 71.429% |
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