技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.889 |
| MACD | 0.422 |
| DIF | 0.422 |
| EMA_12 | 65.327 |
| EMA_26 | 64.904 |
| MACD Signal | 0.529 |
| MACD Histogram | -0.106 |
| 布林帶上軌 | 66.826 |
| 布林帶中軌 | 65.185 |
| 布林帶下軌 | 63.544 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.108
- 63.544
- 63.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.400
- 66.826
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.300 |
| 年化波動率 | 20.631 |
| 5日波動率 | 0.858 |
| 10日波動率 | 0.931 |
| 20日波動率 | 0.992 |
| 60日波動率 | 1.073 |
| 上行波動率 | 1.406 |
| 下行波動率 | 0.869 |
| 收益率峰度 | 180.286 |
| 收益率偏度 | 6.755 |
| 最大單日漲幅 | 36.824 |
| 最大單日跌幅 | -6.884 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.618 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.978 |
| ATR百分比 | 1.516 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.105% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.055% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.548% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.015% |
| 上漲天數比例 | 44.869% |
| 下跌天數比例 | 43.819% |
| 平盤天數比例 | 11.285% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.950% | 1.063% | 113.993% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.442% | 0.548% | -35.780% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.417% | -0.604% | 117.717% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.191% | -0.522% | -36.602% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.645% |
| 平均漲跌幅 | 0.496% |
| 上漲比例 | 50.779% |
| 平均成交量(張) | 864 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.220 |
| 價量變化相關性 | 0.132 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 450 | 187 | 41.556% |
| 3 | 下跌 | 730 | 291 | 39.863% |
| 5 | 上漲 | 161 | 63 | 39.130% |
| 5 | 下跌 | 266 | 100 | 37.594% |
| 10 | 上漲 | 12 | 8 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 23 | 8 | 34.783% |
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