技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 55.450 |
MACD | 0.140 |
DIF | 0.140 |
EMA_12 | 43.818 |
EMA_26 | 43.679 |
MACD Signal | -0.033 |
MACD Histogram | 0.173 |
布林帶上軌 | 45.297 |
布林帶中軌 | 43.490 |
布林帶下軌 | 41.683 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.490
- 41.683
- 41.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.297
- 45.900
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.459 |
年化波動率 | 54.907 |
5日波動率 | 2.156 |
10日波動率 | 2.318 |
20日波動率 | 2.451 |
60日波動率 | 2.639 |
上行波動率 | 4.013 |
下行波動率 | 1.710 |
收益率峰度 | 817.626 |
收益率偏度 | 19.721 |
最大單日漲幅 | 144.444 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 2.347 |
平均真實範圍(ATR) | 0.679 |
ATR百分比 | 3.165 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
月初效應-上漲比例 | 41.289% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
月底效應-上漲比例 | 37.290% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.027% |
上漲天數比例 | 39.941% |
下跌天數比例 | 54.484% |
平盤天數比例 | 5.548% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.751% | 2.405% | 100.474% |
價格上漲_成交量下降 | 21.061% | 1.488% | -30.220% |
價格下跌_成交量上升 | 22.489% | -1.970% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.699% | -1.181% | -33.047% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.669% |
平均漲跌幅 | 1.902% |
上漲比例 | 71.031% |
平均成交量(張) | 62724 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.274 |
價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 260 | 140 | 53.846% |
3 | 下跌 | 815 | 329 | 40.368% |
5 | 上漲 | 56 | 29 | 51.786% |
5 | 下跌 | 290 | 123 | 42.414% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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