技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.935 |
| MACD | -5.039 |
| DIF | -5.039 |
| EMA_12 | 218.055 |
| EMA_26 | 223.094 |
| MACD Signal | -3.155 |
| MACD Histogram | -1.883 |
| 布林帶上軌 | 246.545 |
| 布林帶中軌 | 225.075 |
| 布林帶下軌 | 203.605 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 213.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 203.605
- 201.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 246.545
- 251.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.390 |
| 年化波動率 | 37.933 |
| 5日波動率 | 1.961 |
| 10日波動率 | 2.063 |
| 20日波動率 | 2.142 |
| 60日波動率 | 2.244 |
| 上行波動率 | 1.976 |
| 下行波動率 | 1.502 |
| 收益率峰度 | 3.653 |
| 收益率偏度 | 0.558 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.940 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.316 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.667 |
| ATR百分比 | 3.068 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.168% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.350% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.273% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 41.397% |
| 下跌天數比例 | 50.789% |
| 平盤天數比例 | 7.814% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.817% | 2.518% | 122.130% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.887% | 1.280% | -35.410% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.817% | -1.698% | 74.610% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.480% | -1.134% | -35.037% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.819% |
| 平均漲跌幅 | 1.836% |
| 上漲比例 | 70.139% |
| 平均成交量(張) | 3260 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.464 |
| 價量變化相關性 | 0.327 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 108 | 58 | 53.704% |
| 3 | 下跌 | 275 | 120 | 43.636% |
| 5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 89 | 36 | 40.449% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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