技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 56.250 |
MACD | 0.455 |
DIF | 0.455 |
EMA_12 | 18.700 |
EMA_26 | 18.245 |
MACD Signal | 0.477 |
MACD Histogram | -0.022 |
布林帶上軌 | 19.482 |
布林帶中軌 | 18.570 |
布林帶下軌 | 17.658 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.570
- 17.658
- 17.277
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.350
- 19.482
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.057 |
年化波動率 | 32.646 |
5日波動率 | 1.603 |
10日波動率 | 1.700 |
20日波動率 | 1.768 |
60日波動率 | 1.854 |
上行波動率 | 1.846 |
下行波動率 | 1.385 |
收益率峰度 | 6.171 |
收益率偏度 | 0.729 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.989 |
波動率比率(上行/下行) | 1.333 |
平均真實範圍(ATR) | 0.434 |
ATR百分比 | 2.609 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
月初效應-上漲比例 | 32.578% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
月底效應-上漲比例 | 33.977% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.043% |
上漲天數比例 | 35.294% |
下跌天數比例 | 53.022% |
平盤天數比例 | 11.684% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.044% | 2.043% | 152.005% |
價格上漲_成交量下降 | 17.836% | 1.065% | -35.107% |
價格下跌_成交量上升 | 24.231% | -1.190% | 75.085% |
價格下跌_成交量下降 | 34.889% | -1.003% | -36.144% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.631% |
平均漲跌幅 | 1.713% |
上漲比例 | 69.036% |
平均成交量(張) | 6777 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.505 |
價量變化相關性 | 0.329 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 153 | 90 | 58.824% |
3 | 下跌 | 953 | 361 | 37.880% |
5 | 上漲 | 23 | 17 | 73.913% |
5 | 下跌 | 383 | 126 | 32.898% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 58 | 18 | 31.034% |
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