技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.250 |
| MACD | 0.455 |
| DIF | 0.455 |
| EMA_12 | 18.700 |
| EMA_26 | 18.245 |
| MACD Signal | 0.477 |
| MACD Histogram | -0.022 |
| 布林帶上軌 | 19.482 |
| 布林帶中軌 | 18.570 |
| 布林帶下軌 | 17.658 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.570
- 17.658
- 17.277
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.350
- 19.482
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.057 |
| 年化波動率 | 32.646 |
| 5日波動率 | 1.603 |
| 10日波動率 | 1.700 |
| 20日波動率 | 1.768 |
| 60日波動率 | 1.854 |
| 上行波動率 | 1.846 |
| 下行波動率 | 1.385 |
| 收益率峰度 | 6.171 |
| 收益率偏度 | 0.729 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.333 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.434 |
| ATR百分比 | 2.609 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 32.578% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.977% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 35.294% |
| 下跌天數比例 | 53.022% |
| 平盤天數比例 | 11.684% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.044% | 2.043% | 152.005% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.836% | 1.065% | -35.107% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.231% | -1.190% | 75.085% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.889% | -1.003% | -36.144% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.631% |
| 平均漲跌幅 | 1.713% |
| 上漲比例 | 69.036% |
| 平均成交量(張) | 6777 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.505 |
| 價量變化相關性 | 0.329 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 153 | 90 | 58.824% |
| 3 | 下跌 | 953 | 361 | 37.880% |
| 5 | 上漲 | 23 | 17 | 73.913% |
| 5 | 下跌 | 383 | 126 | 32.898% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 58 | 18 | 31.034% |
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