技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.016 |
| MACD | 0.192 |
| DIF | 0.192 |
| EMA_12 | 20.201 |
| EMA_26 | 20.009 |
| MACD Signal | 0.126 |
| MACD Histogram | 0.066 |
| 布林帶上軌 | 20.791 |
| 布林帶中軌 | 19.980 |
| 布林帶下軌 | 19.169 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.980
- 19.957
- 19.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.791
- 21.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.631 |
| 年化波動率 | 25.896 |
| 5日波動率 | 1.234 |
| 10日波動率 | 1.315 |
| 20日波動率 | 1.376 |
| 60日波動率 | 1.456 |
| 上行波動率 | 1.535 |
| 下行波動率 | 1.199 |
| 收益率峰度 | 10.660 |
| 收益率偏度 | 0.968 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.947 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.281 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.290 |
| ATR百分比 | 1.923 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 34.542% |
| 下跌天數比例 | 40.774% |
| 平盤天數比例 | 23.529% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.909% | 1.587% | 276.287% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.124% | 0.961% | -46.454% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.116% | -0.829% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.850% | -0.743% | -46.880% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.228% |
| 平均漲跌幅 | 0.682% |
| 上漲比例 | 51.435% |
| 平均成交量(張) | 483 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.258 |
| 價量變化相關性 | 0.322 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 173 | 112 | 64.740% |
| 3 | 下跌 | 1081 | 347 | 32.100% |
| 5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 497 | 159 | 31.992% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 76 | 22 | 28.947% |
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