技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.957 |
| MACD | 1.524 |
| DIF | 1.524 |
| EMA_12 | 55.540 |
| EMA_26 | 54.017 |
| MACD Signal | 1.628 |
| MACD Histogram | -0.104 |
| 布林帶上軌 | 56.809 |
| 布林帶中軌 | 55.105 |
| 布林帶下軌 | 53.401 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.105
- 53.401
- 52.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.700
- 56.809
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.393 |
| 年化波動率 | 22.107 |
| 5日波動率 | 1.106 |
| 10日波動率 | 1.176 |
| 20日波動率 | 1.227 |
| 60日波動率 | 1.275 |
| 上行波動率 | 1.208 |
| 下行波動率 | 1.023 |
| 收益率峰度 | 10.039 |
| 收益率偏度 | 0.578 |
| 最大單日漲幅 | 9.903 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.181 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.396 |
| ATR百分比 | 1.854 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 41.311% |
| 下跌天數比例 | 41.069% |
| 平盤天數比例 | 17.164% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.073% | 1.312% | 229.034% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.775% | 0.803% | -43.683% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.377% | -0.796% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.775% | -0.634% | -48.497% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.281% |
| 平均漲跌幅 | 0.866% |
| 上漲比例 | 55.714% |
| 平均成交量(張) | 569 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.037 |
| 價量變化相關性 | 0.248 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 250 | 157 | 62.800% |
| 3 | 下跌 | 750 | 308 | 41.067% |
| 5 | 上漲 | 28 | 18 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 255 | 96 | 37.647% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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