技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 65.957 |
MACD | 1.524 |
DIF | 1.524 |
EMA_12 | 55.540 |
EMA_26 | 54.017 |
MACD Signal | 1.628 |
MACD Histogram | -0.104 |
布林帶上軌 | 56.809 |
布林帶中軌 | 55.105 |
布林帶下軌 | 53.401 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.105
- 53.401
- 52.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.700
- 56.809
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.393 |
年化波動率 | 22.107 |
5日波動率 | 1.106 |
10日波動率 | 1.176 |
20日波動率 | 1.227 |
60日波動率 | 1.275 |
上行波動率 | 1.208 |
下行波動率 | 1.023 |
收益率峰度 | 10.039 |
收益率偏度 | 0.578 |
最大單日漲幅 | 9.903 |
最大單日跌幅 | -9.981 |
波動率比率(上行/下行) | 1.181 |
平均真實範圍(ATR) | 0.396 |
ATR百分比 | 1.854 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
月初效應-上漲比例 | 40.348% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.004% |
上漲天數比例 | 41.311% |
下跌天數比例 | 41.069% |
平盤天數比例 | 17.164% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.073% | 1.312% | 229.034% |
價格上漲_成交量下降 | 18.775% | 0.803% | -43.683% |
價格下跌_成交量上升 | 26.377% | -0.796% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.775% | -0.634% | -48.497% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.281% |
平均漲跌幅 | 0.866% |
上漲比例 | 55.714% |
平均成交量(張) | 569 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.037 |
價量變化相關性 | 0.248 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 250 | 157 | 62.800% |
3 | 下跌 | 750 | 308 | 41.067% |
5 | 上漲 | 28 | 18 | 64.286% |
5 | 下跌 | 255 | 96 | 37.647% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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