技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.491 |
| MACD | 0.252 |
| DIF | 0.252 |
| EMA_12 | 39.818 |
| EMA_26 | 39.565 |
| MACD Signal | 0.254 |
| MACD Histogram | -0.002 |
| 布林帶上軌 | 40.175 |
| 布林帶中軌 | 39.710 |
| 布林帶下軌 | 39.245 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.710
- 39.245
- 39.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.175
- 40.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.310 |
| 年化波動率 | 20.801 |
| 5日波動率 | 0.992 |
| 10日波動率 | 1.057 |
| 20日波動率 | 1.111 |
| 60日波動率 | 1.186 |
| 上行波動率 | 1.221 |
| 下行波動率 | 0.918 |
| 收益率峰度 | 24.371 |
| 收益率偏度 | 1.747 |
| 最大單日漲幅 | 20.060 |
| 最大單日跌幅 | -8.431 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.331 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.519 |
| ATR百分比 | 1.627 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.509% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 42.676% |
| 下跌天數比例 | 46.850% |
| 平盤天數比例 | 10.420% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.509% | 1.174% | 203.977% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.355% | 0.657% | -42.874% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.064% | -0.825% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.072% | -0.549% | -43.379% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.232% |
| 平均漲跌幅 | 0.703% |
| 上漲比例 | 61.842% |
| 平均成交量(張) | 752 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.230 |
| 價量變化相關性 | 0.275 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 326 | 158 | 48.466% |
| 3 | 下跌 | 693 | 294 | 42.424% |
| 5 | 上漲 | 87 | 38 | 43.678% |
| 5 | 下跌 | 221 | 107 | 48.416% |
| 10 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 3 | 30.000% |
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