技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.421 |
| MACD | -0.689 |
| DIF | -0.689 |
| EMA_12 | 29.758 |
| EMA_26 | 30.447 |
| MACD Signal | -0.059 |
| MACD Histogram | -0.631 |
| 布林帶上軌 | 34.873 |
| 布林帶中軌 | 31.168 |
| 布林帶下軌 | 27.462 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.462
- 26.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.950
- 34.873
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.088 |
| 年化波動率 | 33.153 |
| 5日波動率 | 1.687 |
| 10日波動率 | 1.784 |
| 20日波動率 | 1.851 |
| 60日波動率 | 1.909 |
| 上行波動率 | 1.690 |
| 下行波動率 | 1.501 |
| 收益率峰度 | 4.824 |
| 收益率偏度 | 0.238 |
| 最大單日漲幅 | 9.982 |
| 最大單日跌幅 | -9.977 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.126 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.546 |
| ATR百分比 | 2.782 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.604% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.259% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.085% |
| 上漲天數比例 | 43.120% |
| 下跌天數比例 | 50.388% |
| 平盤天數比例 | 6.492% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.159% | 1.928% | 133.394% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.736% | 1.125% | -35.932% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.079% | -1.595% | 91.077% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.025% | -0.936% | -37.299% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.998% |
| 平均漲跌幅 | 0.999% |
| 上漲比例 | 67.401% |
| 平均成交量(張) | 1848 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.651 |
| 價量變化相關性 | 0.072 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 99 | 51.562% |
| 3 | 下跌 | 405 | 172 | 42.469% |
| 5 | 上漲 | 52 | 21 | 40.385% |
| 5 | 下跌 | 141 | 58 | 41.135% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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