技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 31.225 |
MACD | 1.775 |
DIF | 1.775 |
EMA_12 | 76.557 |
EMA_26 | 74.782 |
MACD Signal | 3.505 |
MACD Histogram | -1.730 |
布林帶上軌 | 91.154 |
布林帶中軌 | 78.820 |
布林帶下軌 | 66.486 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 72.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 68.198
- 66.486
- 62.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 90.900
- 91.154
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.248 |
年化波動率 | 35.694 |
5日波動率 | 1.962 |
10日波動率 | 2.053 |
20日波動率 | 2.099 |
60日波動率 | 2.134 |
上行波動率 | 1.775 |
下行波動率 | 1.375 |
收益率峰度 | 2.620 |
收益率偏度 | 0.502 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.291 |
平均真實範圍(ATR) | 2.388 |
ATR百分比 | 3.132 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.124% |
月初效應-上漲比例 | 41.739% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.193% |
上漲天數比例 | 38.302% |
下跌天數比例 | 54.365% |
平盤天數比例 | 7.333% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.959% | 2.389% | 114.595% |
價格上漲_成交量下降 | 20.870% | 1.225% | -31.461% |
價格下跌_成交量上升 | 22.267% | -1.808% | 69.362% |
價格下跌_成交量下降 | 32.904% | -1.086% | -34.534% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.918% |
平均漲跌幅 | 1.872% |
上漲比例 | 67.169% |
平均成交量(張) | 9080 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.058 |
價量變化相關性 | 0.181 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 169 | 108 | 63.905% |
3 | 下跌 | 813 | 334 | 41.082% |
5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
5 | 下跌 | 281 | 115 | 40.925% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置