三洋實業的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)81.579
MACD1.947
DIF1.947
EMA_1276.086
EMA_2674.139
MACD Signal1.748
MACD Histogram0.199
布林帶上軌78.847
布林帶中軌74.755
布林帶下軌70.663

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 80.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 74.755

  • 71.100

  • 70.663


潛在阻力位 (由低到高)



  • 81.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率4.914
年化波動率78.005
5日波動率2.571
10日波動率2.836
20日波動率3.065
60日波動率3.442
上行波動率6.575
下行波動率1.872
收益率峰度1053.700
收益率偏度25.173
最大單日漲幅216.667
最大單日跌幅-10.043
波動率比率(上行/下行)3.512
平均真實範圍(ATR)0.901
ATR百分比3.934

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.012%
月初效應-上漲比例39.652%
月底效應-平均漲跌幅0.083%
月底效應-上漲比例44.315%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.002%
上漲天數比例40.833%
下跌天數比例47.350%
平盤天數比例9.978%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.228%3.117%265.533%
價格上漲_成交量下降18.253%2.160%-44.287%
價格下跌_成交量上升25.825%-1.843%inf%
價格下跌_成交量下降33.694%-1.492%-46.124%

高成交量分析


指標數值
發生頻率13.359%
平均漲跌幅1.299%
上漲比例56.478%
平均成交量(張)888

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性-0.208
價量變化相關性0.087




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲27816057.554%
3下跌78230238.619%
5上漲543157.407%
5下跌30910533.981%
10上漲000.000%
10下跌451431.111%


相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置