技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 51.852 |
MACD | 0.128 |
DIF | 0.128 |
EMA_12 | 14.573 |
EMA_26 | 14.445 |
MACD Signal | 0.180 |
MACD Histogram | -0.052 |
布林帶上軌 | 15.199 |
布林帶中軌 | 14.545 |
布林帶下軌 | 13.891 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.282
- 13.891
- 13.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.100
- 15.199
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.980 |
年化波動率 | 31.424 |
5日波動率 | 1.580 |
10日波動率 | 1.665 |
20日波動率 | 1.714 |
60日波動率 | 1.784 |
上行波動率 | 1.684 |
下行波動率 | 1.368 |
收益率峰度 | 6.252 |
收益率偏度 | 0.544 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.231 |
平均真實範圍(ATR) | 0.399 |
ATR百分比 | 2.441 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.043% |
月初效應-上漲比例 | 38.529% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
月底效應-上漲比例 | 37.290% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.031% |
上漲天數比例 | 37.098% |
下跌天數比例 | 50.257% |
平盤天數比例 | 12.645% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.561% | 1.983% | 126.529% |
價格上漲_成交量下降 | 19.022% | 1.066% | -32.828% |
價格下跌_成交量上升 | 24.696% | -1.338% | 69.282% |
價格下跌_成交量下降 | 33.721% | -0.886% | -34.243% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.917% |
平均漲跌幅 | 1.244% |
上漲比例 | 65.152% |
平均成交量(張) | 17631 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.430 |
價量變化相關性 | 0.265 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 180 | 120 | 66.667% |
3 | 下跌 | 920 | 358 | 38.913% |
5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
5 | 下跌 | 355 | 134 | 37.746% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 39 | 12 | 30.769% |
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