技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 20.290 |
MACD | -0.615 |
DIF | -0.615 |
EMA_12 | 22.694 |
EMA_26 | 23.308 |
MACD Signal | -0.476 |
MACD Histogram | -0.139 |
布林帶上軌 | 25.037 |
布林帶中軌 | 23.270 |
布林帶下軌 | 21.503 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.503
- 21.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.900
- 25.037
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.053 |
年化波動率 | 32.594 |
5日波動率 | 1.547 |
10日波動率 | 1.639 |
20日波動率 | 1.707 |
60日波動率 | 1.781 |
上行波動率 | 1.825 |
下行波動率 | 1.479 |
收益率峰度 | 6.299 |
收益率偏度 | 0.667 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.951 |
波動率比率(上行/下行) | 1.234 |
平均真實範圍(ATR) | 0.303 |
ATR百分比 | 2.511 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
月初效應-上漲比例 | 38.261% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.020% |
上漲天數比例 | 39.592% |
下跌天數比例 | 52.055% |
平盤天數比例 | 8.353% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.684% | 1.824% | 172.714% |
價格上漲_成交量下降 | 20.870% | 0.963% | -36.122% |
價格下跌_成交量上升 | 22.509% | -1.254% | 94.626% |
價格下跌_成交量下降 | 31.937% | -0.985% | -36.166% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.750% |
平均漲跌幅 | 1.559% |
上漲比例 | 68.320% |
平均成交量(張) | 4577 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.168 |
價量變化相關性 | 0.308 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 249 | 135 | 54.217% |
3 | 下跌 | 831 | 319 | 38.387% |
5 | 上漲 | 49 | 27 | 55.102% |
5 | 下跌 | 308 | 119 | 38.636% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 25 | 8 | 32.000% |
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