技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 68.966 |
MACD | 0.168 |
DIF | 0.168 |
EMA_12 | 11.711 |
EMA_26 | 11.543 |
MACD Signal | 0.194 |
MACD Histogram | -0.027 |
布林帶上軌 | 12.235 |
布林帶中軌 | 11.605 |
布林帶下軌 | 10.975 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.605
- 11.185
- 10.975
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.235
- 12.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.416 |
年化波動率 | 38.350 |
5日波動率 | 1.730 |
10日波動率 | 1.861 |
20日波動率 | 1.959 |
60日波動率 | 2.101 |
上行波動率 | 2.549 |
下行波動率 | 1.429 |
收益率峰度 | 109.592 |
收益率偏度 | 4.994 |
最大單日漲幅 | 60.588 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.784 |
平均真實範圍(ATR) | 0.235 |
ATR百分比 | 2.904 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
月初效應-上漲比例 | 45.565% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
月底效應-上漲比例 | 45.302% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.007% |
上漲天數比例 | 45.920% |
下跌天數比例 | 45.004% |
平盤天數比例 | 8.753% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.435% | 2.208% | 199.524% |
價格上漲_成交量下降 | 19.284% | 1.130% | -39.635% |
價格下跌_成交量上升 | 25.936% | -1.247% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.346% | -1.069% | -43.643% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.450% |
平均漲跌幅 | 1.482% |
上漲比例 | 59.021% |
平均成交量(張) | 1152 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.190 |
價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 360 | 185 | 51.389% |
3 | 下跌 | 582 | 266 | 45.704% |
5 | 上漲 | 89 | 48 | 53.933% |
5 | 下跌 | 180 | 82 | 45.556% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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