技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.509 |
| MACD | 0.379 |
| DIF | 0.379 |
| EMA_12 | 57.801 |
| EMA_26 | 57.422 |
| MACD Signal | 0.547 |
| MACD Histogram | -0.168 |
| 布林帶上軌 | 59.600 |
| 布林帶中軌 | 57.860 |
| 布林帶下軌 | 56.120 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 57.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 56.187
- 56.120
- 56.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.600
- 59.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.955 |
| 年化波動率 | 31.042 |
| 5日波動率 | 1.519 |
| 10日波動率 | 1.627 |
| 20日波動率 | 1.700 |
| 60日波動率 | 1.812 |
| 上行波動率 | 1.686 |
| 下行波動率 | 1.405 |
| 收益率峰度 | 6.563 |
| 收益率偏度 | 0.451 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.232 |
| ATR百分比 | 2.370 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.928% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.902% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.083% |
| 上漲天數比例 | 39.848% |
| 下跌天數比例 | 52.348% |
| 平盤天數比例 | 7.805% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.826% | 1.853% | 251.795% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.844% | 0.904% | -37.248% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.128% | -1.231% | 96.056% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.202% | -0.948% | -37.925% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.406% |
| 平均漲跌幅 | 1.196% |
| 上漲比例 | 65.244% |
| 平均成交量(張) | 1358 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.312 |
| 價量變化相關性 | 0.220 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 109 | 59.563% |
| 3 | 下跌 | 666 | 278 | 41.742% |
| 5 | 上漲 | 26 | 11 | 42.308% |
| 5 | 下跌 | 223 | 104 | 46.637% |
| 10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 3 | 37.500% |
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