技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 55.682 |
MACD | 0.249 |
DIF | 0.249 |
EMA_12 | 14.431 |
EMA_26 | 14.182 |
MACD Signal | 0.179 |
MACD Histogram | 0.070 |
布林帶上軌 | 15.093 |
布林帶中軌 | 14.235 |
布林帶下軌 | 13.377 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.235
- 14.063
- 13.377
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.093
- 15.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.255 |
年化波動率 | 35.798 |
5日波動率 | 1.864 |
10日波動率 | 1.972 |
20日波動率 | 2.046 |
60日波動率 | 2.120 |
上行波動率 | 1.893 |
下行波動率 | 1.483 |
收益率峰度 | 4.640 |
收益率偏度 | 0.510 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -14.905 |
波動率比率(上行/下行) | 1.277 |
平均真實範圍(ATR) | 0.461 |
ATR百分比 | 2.812 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
月初效應-上漲比例 | 36.522% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.035% |
上漲天數比例 | 37.497% |
下跌天數比例 | 54.607% |
平盤天數比例 | 7.897% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.395% | 2.348% | 125.522% |
價格上漲_成交量下降 | 19.232% | 1.116% | -31.810% |
價格下跌_成交量上升 | 23.046% | -1.579% | 64.257% |
價格下跌_成交量下降 | 34.327% | -1.089% | -34.892% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.428% |
平均漲跌幅 | 1.995% |
上漲比例 | 69.801% |
平均成交量(張) | 10234 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.398 |
價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 187 | 111 | 59.358% |
3 | 下跌 | 873 | 320 | 36.655% |
5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
5 | 下跌 | 348 | 131 | 37.644% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 46 | 13 | 28.261% |
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