技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.682 |
| MACD | 0.249 |
| DIF | 0.249 |
| EMA_12 | 14.431 |
| EMA_26 | 14.182 |
| MACD Signal | 0.179 |
| MACD Histogram | 0.070 |
| 布林帶上軌 | 15.093 |
| 布林帶中軌 | 14.235 |
| 布林帶下軌 | 13.377 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.235
- 14.063
- 13.377
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.093
- 15.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.255 |
| 年化波動率 | 35.798 |
| 5日波動率 | 1.864 |
| 10日波動率 | 1.972 |
| 20日波動率 | 2.046 |
| 60日波動率 | 2.120 |
| 上行波動率 | 1.893 |
| 下行波動率 | 1.483 |
| 收益率峰度 | 4.640 |
| 收益率偏度 | 0.510 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.905 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.277 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.461 |
| ATR百分比 | 2.812 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 37.497% |
| 下跌天數比例 | 54.607% |
| 平盤天數比例 | 7.897% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.395% | 2.348% | 125.522% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.232% | 1.116% | -31.810% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.046% | -1.579% | 64.257% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.327% | -1.089% | -34.892% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.428% |
| 平均漲跌幅 | 1.995% |
| 上漲比例 | 69.801% |
| 平均成交量(張) | 10234 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.398 |
| 價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 111 | 59.358% |
| 3 | 下跌 | 873 | 320 | 36.655% |
| 5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 348 | 131 | 37.644% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 46 | 13 | 28.261% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
