技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.625 |
| MACD | 0.757 |
| DIF | 0.757 |
| EMA_12 | 55.737 |
| EMA_26 | 54.980 |
| MACD Signal | 0.830 |
| MACD Histogram | -0.073 |
| 布林帶上軌 | 57.309 |
| 布林帶中軌 | 55.435 |
| 布林帶下軌 | 53.561 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.435
- 53.561
- 53.278
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.700
- 57.309
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.466 |
| 年化波動率 | 23.270 |
| 5日波動率 | 1.196 |
| 10日波動率 | 1.270 |
| 20日波動率 | 1.320 |
| 60日波動率 | 1.381 |
| 上行波動率 | 1.082 |
| 下行波動率 | 1.172 |
| 收益率峰度 | 16.530 |
| 收益率偏度 | -0.905 |
| 最大單日漲幅 | 8.735 |
| 最大單日跌幅 | -20.081 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.923 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.668 |
| ATR百分比 | 1.843 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 39.484% |
| 下跌天數比例 | 52.109% |
| 平盤天數比例 | 8.407% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.127% | 1.399% | 91.910% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.321% | 0.729% | -30.552% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.852% | -1.113% | 57.091% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.701% | -0.644% | -29.894% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.031% |
| 平均漲跌幅 | 0.825% |
| 上漲比例 | 68.227% |
| 平均成交量(張) | 6912 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.048 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 195 | 130 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 772 | 314 | 40.674% |
| 5 | 上漲 | 23 | 11 | 47.826% |
| 5 | 下跌 | 258 | 113 | 43.798% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 6 | 46.154% |
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