技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.746 |
| MACD | -0.106 |
| DIF | -0.106 |
| EMA_12 | 37.393 |
| EMA_26 | 37.499 |
| MACD Signal | -0.200 |
| MACD Histogram | 0.094 |
| 布林帶上軌 | 38.214 |
| 布林帶中軌 | 37.273 |
| 布林帶下軌 | 36.331 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.273
- 36.331
- 36.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.100
- 38.214
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.179 |
| 年化波動率 | 18.724 |
| 5日波動率 | 0.960 |
| 10日波動率 | 1.010 |
| 20日波動率 | 1.047 |
| 60日波動率 | 1.083 |
| 上行波動率 | 0.989 |
| 下行波動率 | 0.861 |
| 收益率峰度 | 9.870 |
| 收益率偏度 | 0.493 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.448 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.149 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.449 |
| ATR百分比 | 1.593 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.128% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.026% |
| 上漲天數比例 | 44.561% |
| 下跌天數比例 | 40.586% |
| 平盤天數比例 | 14.451% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.019% | 1.114% | 236.020% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.909% | 0.668% | -43.030% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.222% | -0.682% | 401.376% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.850% | -0.588% | -46.078% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.965% |
| 平均漲跌幅 | 0.692% |
| 上漲比例 | 61.456% |
| 平均成交量(張) | 552 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.113 |
| 價量變化相關性 | 0.256 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 329 | 182 | 55.319% |
| 3 | 下跌 | 629 | 271 | 43.084% |
| 5 | 上漲 | 65 | 37 | 56.923% |
| 5 | 下跌 | 204 | 90 | 44.118% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 3 | 100.000% |
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