技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.424 |
| MACD | 0.757 |
| MACD Signal | 0.622 |
| MACD Histogram | 0.134 |
| 布林帶上軌 | 26.405 |
| 布林帶中軌 | 23.518 |
| 布林帶下軌 | 20.630 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.518
- 23.012
- 21.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.405
- 27.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.045 |
| 年化波動率 | 32.463 |
| 5日波動率 | 1.544 |
| 10日波動率 | 1.656 |
| 20日波動率 | 1.732 |
| 60日波動率 | 1.831 |
| 上行波動率 | 1.668 |
| 下行波動率 | 1.649 |
| 收益率峰度 | 6.800 |
| 收益率偏度 | -0.059 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.222 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.012 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.471 |
| ATR百分比 | 2.509 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.991% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.375% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 38.206% |
| 下跌天數比例 | 48.070% |
| 平盤天數比例 | 13.724% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.480% | 1.946% | 124.084% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.193% | 1.065% | -37.278% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.984% | -1.365% | 104.921% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.344% | -0.804% | -37.555% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.685% |
| 平均漲跌幅 | 0.861% |
| 上漲比例 | 58.672% |
| 平均成交量(張) | 1762 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.491 |
| 價量變化相關性 | 0.096 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 99 | 57.558% |
| 3 | 下跌 | 663 | 256 | 38.612% |
| 5 | 上漲 | 31 | 15 | 48.387% |
| 5 | 下跌 | 243 | 100 | 41.152% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 6 | 30.000% |
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