技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 77.193 |
| MACD | 0.422 |
| MACD Signal | 0.258 |
| MACD Histogram | 0.164 |
| 布林帶上軌 | 30.331 |
| 布林帶中軌 | 28.920 |
| 布林帶下軌 | 27.509 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.920
- 28.741
- 28.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.331
- 30.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.532 |
| 年化波動率 | 24.325 |
| 5日波動率 | 1.175 |
| 10日波動率 | 1.258 |
| 20日波動率 | 1.320 |
| 60日波動率 | 1.402 |
| 上行波動率 | 1.056 |
| 下行波動率 | 1.383 |
| 收益率峰度 | 45.532 |
| 收益率偏度 | -2.916 |
| 最大單日漲幅 | 7.459 |
| 最大單日跌幅 | -23.691 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.763 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.665 |
| ATR百分比 | 1.740 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.657% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.548% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.012% |
| 上漲天數比例 | 42.687% |
| 下跌天數比例 | 49.500% |
| 平盤天數比例 | 7.813% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.844% | 1.335% | 91.336% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.357% | 0.760% | -32.447% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.818% | -1.008% | 78.240% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.981% | -0.699% | -32.593% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.110% |
| 平均漲跌幅 | 0.230% |
| 上漲比例 | 59.696% |
| 平均成交量(張) | 1295 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.225 |
| 價量變化相關性 | 0.118 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 166 | 59.075% |
| 3 | 下跌 | 685 | 300 | 43.796% |
| 5 | 上漲 | 45 | 28 | 62.222% |
| 5 | 下跌 | 212 | 93 | 43.868% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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