技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.333 |
| MACD | 3.132 |
| MACD Signal | 3.213 |
| MACD Histogram | -0.081 |
| 布林帶上軌 | 168.397 |
| 布林帶中軌 | 161.950 |
| 布林帶下軌 | 155.503 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 164.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 161.950
- 156.500
- 155.503
潛在阻力位 (由低到高)
- 168.397
- 170.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.472 |
| 年化波動率 | 23.366 |
| 5日波動率 | 1.266 |
| 10日波動率 | 1.330 |
| 20日波動率 | 1.371 |
| 60日波動率 | 1.408 |
| 上行波動率 | 1.128 |
| 下行波動率 | 1.017 |
| 收益率峰度 | 4.537 |
| 收益率偏度 | 0.205 |
| 最大單日漲幅 | 9.886 |
| 最大單日跌幅 | -7.955 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.110 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.473 |
| ATR百分比 | 2.006 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.067% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 42.081% |
| 下跌天數比例 | 50.309% |
| 平盤天數比例 | 7.610% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.393% | 1.497% | 87.386% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.726% | 0.803% | -31.728% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.151% | -1.149% | 65.485% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.729% | -0.686% | -30.474% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.744% |
| 平均漲跌幅 | 0.790% |
| 上漲比例 | 64.236% |
| 平均成交量(張) | 3373 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.029 |
| 價量變化相關性 | 0.144 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 248 | 149 | 60.081% |
| 3 | 下跌 | 675 | 297 | 44.000% |
| 5 | 上漲 | 41 | 24 | 58.537% |
| 5 | 下跌 | 214 | 101 | 47.196% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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