技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.113 |
| MACD | 0.284 |
| MACD Signal | 0.466 |
| MACD Histogram | -0.181 |
| 布林帶上軌 | 74.469 |
| 布林帶中軌 | 71.735 |
| 布林帶下軌 | 69.001 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 69.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.001
- 69.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 74.469
- 78.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.231 |
| 年化波動率 | 35.410 |
| 5日波動率 | 1.926 |
| 10日波動率 | 2.032 |
| 20日波動率 | 2.092 |
| 60日波動率 | 2.145 |
| 上行波動率 | 1.733 |
| 下行波動率 | 1.433 |
| 收益率峰度 | 2.993 |
| 收益率偏度 | 0.335 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.209 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.909 |
| ATR百分比 | 3.051 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.122% |
| 上漲天數比例 | 40.817% |
| 下跌天數比例 | 54.127% |
| 平盤天數比例 | 5.055% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.308% | 2.360% | 101.341% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.619% | 1.081% | -31.710% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.151% | -1.803% | 66.052% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.922% | -1.099% | -33.941% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.820% |
| 平均漲跌幅 | 1.749% |
| 上漲比例 | 70.732% |
| 平均成交量(張) | 5891 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.047 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 151 | 64.255% |
| 3 | 下跌 | 764 | 314 | 41.099% |
| 5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 267 | 106 | 39.700% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 7 | 31.818% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
