技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.750 |
| MACD | 0.164 |
| MACD Signal | 0.113 |
| MACD Histogram | 0.051 |
| 布林帶上軌 | 41.712 |
| 布林帶中軌 | 41.168 |
| 布林帶下軌 | 40.623 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.168
- 41.056
- 40.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.700
- 41.712
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.769 |
| 年化波動率 | 12.215 |
| 5日波動率 | 0.567 |
| 10日波動率 | 0.609 |
| 20日波動率 | 0.642 |
| 60日波動率 | 0.686 |
| 上行波動率 | 0.579 |
| 下行波動率 | 0.751 |
| 收益率峰度 | 18.935 |
| 收益率偏度 | -1.212 |
| 最大單日漲幅 | 6.265 |
| 最大單日跌幅 | -7.899 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.771 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.308 |
| ATR百分比 | 0.881 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.559% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.645% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.009% |
| 上漲天數比例 | 42.255% |
| 下跌天數比例 | 40.065% |
| 平盤天數比例 | 17.680% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.087% | 0.590% | 100.261% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.114% | 0.464% | -35.262% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.629% | -0.426% | 86.547% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.170% | -0.306% | -33.914% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.326% |
| 平均漲跌幅 | -0.188% |
| 上漲比例 | 41.026% |
| 平均成交量(張) | 925 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.203 |
| 價量變化相關性 | 0.002 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 312 | 172 | 55.128% |
| 3 | 下跌 | 744 | 312 | 41.935% |
| 5 | 上漲 | 66 | 42 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 252 | 99 | 39.286% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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