技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 75.556 |
| MACD | 3.907 |
| MACD Signal | 3.032 |
| MACD Histogram | 0.875 |
| 布林帶上軌 | 165.865 |
| 布林帶中軌 | 154.500 |
| 布林帶下軌 | 143.135 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 163.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 154.500
- 149.025
- 143.135
潛在阻力位 (由低到高)
- 165.865
- 169.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.085 |
| 年化波動率 | 33.098 |
| 5日波動率 | 1.873 |
| 10日波動率 | 1.951 |
| 20日波動率 | 2.000 |
| 60日波動率 | 2.039 |
| 上行波動率 | 1.503 |
| 下行波動率 | 1.288 |
| 收益率峰度 | 2.208 |
| 收益率偏度 | 0.277 |
| 最大單日漲幅 | 9.914 |
| 最大單日跌幅 | -9.848 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.167 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.735 |
| ATR百分比 | 2.857 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.957% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 43.883% |
| 下跌天數比例 | 48.803% |
| 平盤天數比例 | 7.314% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.560% | 2.156% | 93.480% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.888% | 1.361% | -32.424% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.733% | -1.617% | 87.596% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.820% | -1.109% | -34.410% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.507% |
| 平均漲跌幅 | 0.566% |
| 上漲比例 | 50.826% |
| 平均成交量(張) | 2679 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.121 |
| 價量變化相關性 | 0.078 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 318 | 170 | 53.459% |
| 3 | 下跌 | 665 | 275 | 41.353% |
| 5 | 上漲 | 66 | 36 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 235 | 91 | 38.723% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
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