技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.571 |
| MACD | 0.045 |
| MACD Signal | 0.117 |
| MACD Histogram | -0.073 |
| 布林帶上軌 | 119.282 |
| 布林帶中軌 | 109.350 |
| 布林帶下軌 | 99.418 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 108.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 101.000
- 99.418
潛在阻力位 (由低到高)
- 119.282
- 120.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 8.042 |
| 年化波動率 | 127.668 |
| 5日波動率 | 2.578 |
| 10日波動率 | 2.867 |
| 20日波動率 | 3.149 |
| 60日波動率 | 3.667 |
| 上行波動率 | 11.456 |
| 下行波動率 | 2.400 |
| 收益率峰度 | 2703.613 |
| 收益率偏度 | 47.989 |
| 最大單日漲幅 | 452.632 |
| 最大單日跌幅 | -52.636 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.774 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.513 |
| ATR百分比 | 3.628 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.760% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.516% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 37.325% |
| 下跌天數比例 | 49.488% |
| 平盤天數比例 | 12.028% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.139% | 2.755% | 219.245% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.307% | 2.438% | -40.142% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.786% | -1.770% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.767% | -1.474% | -44.072% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.947% |
| 平均漲跌幅 | 1.904% |
| 上漲比例 | 64.786% |
| 平均成交量(張) | 960 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.411 |
| 價量變化相關性 | 0.093 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 234 | 130 | 55.556% |
| 3 | 下跌 | 943 | 336 | 35.631% |
| 5 | 上漲 | 46 | 22 | 47.826% |
| 5 | 下跌 | 408 | 120 | 29.412% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 76 | 16 | 21.053% |
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