技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.000 |
| MACD | 0.315 |
| MACD Signal | 0.190 |
| MACD Histogram | 0.125 |
| 布林帶上軌 | 39.161 |
| 布林帶中軌 | 37.880 |
| 布林帶下軌 | 36.599 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.880
- 36.600
- 36.599
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.161
- 39.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.673 |
| 年化波動率 | 26.563 |
| 5日波動率 | 1.470 |
| 10日波動率 | 1.530 |
| 20日波動率 | 1.568 |
| 60日波動率 | 1.604 |
| 上行波動率 | 1.175 |
| 下行波動率 | 1.173 |
| 收益率峰度 | 4.256 |
| 收益率偏度 | -0.025 |
| 最大單日漲幅 | 9.862 |
| 最大單日跌幅 | -9.990 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.002 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.735 |
| ATR百分比 | 2.147 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015% |
| 上漲天數比例 | 44.985% |
| 下跌天數比例 | 48.857% |
| 平盤天數比例 | 6.158% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.904% | 1.573% | 72.688% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.447% | 0.985% | -28.398% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.985% | -1.355% | 53.586% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.664% | -0.897% | -29.038% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.732% |
| 平均漲跌幅 | 0.690% |
| 上漲比例 | 62.500% |
| 平均成交量(張) | 21676 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.035 |
| 價量變化相關性 | 0.083 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 277 | 164 | 59.206% |
| 3 | 下跌 | 543 | 275 | 50.645% |
| 5 | 上漲 | 46 | 25 | 54.348% |
| 5 | 下跌 | 131 | 66 | 50.382% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 2 | 28.571% |
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