技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.767 |
| MACD | 0.141 |
| MACD Signal | 0.087 |
| MACD Histogram | 0.054 |
| 布林帶上軌 | 42.274 |
| 布林帶中軌 | 41.483 |
| 布林帶下軌 | 40.691 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.483
- 41.461
- 40.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.200
- 42.274
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.214 |
| 年化波動率 | 19.265 |
| 5日波動率 | 0.938 |
| 10日波動率 | 1.003 |
| 20日波動率 | 1.049 |
| 60日波動率 | 1.109 |
| 上行波動率 | 1.025 |
| 下行波動率 | 0.947 |
| 收益率峰度 | 11.144 |
| 收益率偏度 | 0.246 |
| 最大單日漲幅 | 9.890 |
| 最大單日跌幅 | -9.266 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.083 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.435 |
| ATR百分比 | 1.457 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015% |
| 上漲天數比例 | 38.989% |
| 下跌天數比例 | 46.437% |
| 平盤天數比例 | 14.574% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.103% | 1.154% | 90.430% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.925% | 0.654% | -31.841% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.571% | -0.750% | 66.693% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.401% | -0.503% | -31.198% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.228% |
| 平均漲跌幅 | 0.629% |
| 上漲比例 | 62.745% |
| 平均成交量(張) | 4253 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.300 |
| 價量變化相關性 | 0.313 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 125 | 58.140% |
| 3 | 下跌 | 823 | 338 | 41.069% |
| 5 | 上漲 | 40 | 21 | 52.500% |
| 5 | 下跌 | 285 | 118 | 41.404% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 10 | 50.000% |
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