技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.750 |
| MACD | 0.060 |
| MACD Signal | 0.081 |
| MACD Histogram | -0.021 |
| 布林帶上軌 | 12.137 |
| 布林帶中軌 | 11.990 |
| 布林帶下軌 | 11.843 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.843
- 11.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.100
- 12.137
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.396 |
| 年化波動率 | 22.156 |
| 5日波動率 | 1.048 |
| 10日波動率 | 1.119 |
| 20日波動率 | 1.173 |
| 60日波動率 | 1.236 |
| 上行波動率 | 1.184 |
| 下行波動率 | 1.173 |
| 收益率峰度 | 13.988 |
| 收益率偏度 | 0.145 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.821 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.009 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.281 |
| ATR百分比 | 1.776 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.107% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.806% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 37.886% |
| 下跌天數比例 | 41.448% |
| 平盤天數比例 | 20.509% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.509% | 1.203% | 189.429% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.004% | 0.766% | -43.650% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.789% | -0.827% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.699% | -0.617% | -42.335% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.611% |
| 平均漲跌幅 | 0.409% |
| 上漲比例 | 46.818% |
| 平均成交量(張) | 368 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.169 |
| 價量變化相關性 | 0.187 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 141 | 81 | 57.447% |
| 3 | 下跌 | 625 | 234 | 37.440% |
| 5 | 上漲 | 28 | 14 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 241 | 91 | 37.759% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 7 | 26.923% |
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