技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.706 |
| MACD | 0.846 |
| MACD Signal | 0.956 |
| MACD Histogram | -0.110 |
| 布林帶上軌 | 38.321 |
| 布林帶中軌 | 33.983 |
| 布林帶下軌 | 29.644 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.983
- 32.231
- 29.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.321
- 40.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.370 |
| 年化波動率 | 37.619 |
| 5日波動率 | 1.840 |
| 10日波動率 | 1.937 |
| 20日波動率 | 1.990 |
| 60日波動率 | 2.088 |
| 上行波動率 | 2.162 |
| 下行波動率 | 1.585 |
| 收益率峰度 | 5.823 |
| 收益率偏度 | 0.847 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.975 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.364 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.014 |
| ATR百分比 | 3.067 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.200% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.780% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.869% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092% |
| 上漲天數比例 | 39.779% |
| 下跌天數比例 | 52.624% |
| 平盤天數比例 | 7.597% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.790% | 2.271% | 153.523% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.994% | 1.048% | -36.293% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.448% | -1.443% | 139.608% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.768% | -1.198% | -42.030% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.740% |
| 平均漲跌幅 | 1.417% |
| 上漲比例 | 61.176% |
| 平均成交量(張) | 1037 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.539 |
| 價量變化相關性 | 0.444 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 29 | 55.769% |
| 3 | 下跌 | 168 | 60 | 35.714% |
| 5 | 上漲 | 11 | 5 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 69 | 23 | 33.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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